Simularea portofoliului – Partea a III-a
Anterior, am rulat o simulare completă pentru a obține o distribuție a randamentelor pe 10 ani. Acum vom folosi simularea pentru a lua decizii.
Să revenim la portofoliul tău orientat spre acțiuni, cu un randament așteptat de 7% și o volatilitate de 30%. Ai opțiunea de a-ți reechilibra portofoliul cu obligațiuni, astfel încât randamentul așteptat să fie de 4% și volatilitatea de 10%. Dispui de un capital inițial de 10.000 $. Vrei să alegi o strategie în funcție de valoarea estimată a portofoliului tău peste 10 ani. Să simulăm randamentele pentru ambele portofolii și să alegem în funcție de suma minimă pe care o poți aștepta cu o probabilitate de 75% (percentila 25).
La finalul acestui exercițiu, vei ști cum să folosești simularea unui portofoliu pentru decizii de investiții.
Funcția portfolio_return() este deja încărcată în mediu.
Acest exercițiu face parte din cursul
Simulare statistică în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Setează parametrii
avg_returnșivolatilityla 0,07, respectiv 0,3, pentru portofoliul de acțiuni. - Setează parametrii
avg_returnșivolatilityla 0,04, respectiv 0,1, pentru portofoliul de obligațiuni. - Calculează percentila 25 a distribuției randamentelor pentru portofoliul de acțiuni
rets_stock_percși pentru cel de obligațiunirets_bond_perc. - Calculează și afișează randamentul suplimentar
additional_returnspe care l-ai pierde sau câștiga dacă rămâi cu acțiunile în loc să treci la obligațiuni.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
for i in range(sims):
rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))