Simularea portofoliului – Partea a II-a
Vom folosi acum funcția de simulare pe care ai construit-o pentru a evalua randamentele pe 10 ani.
Portofoliul tău, orientat spre acțiuni, are o investiție inițială de 10.000 $, un randament așteptat de 7% și o volatilitate de 30%. Vrei să obții un interval de încredere de 95% pentru valoarea investiției tale după 10 ani. Vom simula mai multe eșantioane de randamente pe 10 ani și vom calcula intervalele de încredere pe distribuția randamentelor.
La finalul acestui exercițiu, vei fi rulat o simulare completă a portofoliului.
Funcția portfolio_return() din exercițiul anterior este deja inițializată în mediu.
Acest exercițiu face parte din cursul
Simulare statistică în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Inițializează
simscu valoarea 1.000. - Introdu valorile corespunzătoare pentru parametrii funcției
portfolio_return(). - Calculează limita inferioară (
lower_ci) și limita superioară (upper_ci) ale intervalului de încredere de 95%.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))