Estimativa
No último exercício, a ACF e a PACF foram um pouco inconclusivas. Os resultados sugerem que seus dados podem ser um modelo ARMA(p,q) ou um AR(3) imperfeito. Neste exercício, você vai buscar entre algumas ordens de modelo para encontrar o melhor segundo o AIC.
A série temporal savings já foi carregada e a classe ARIMA foi importada no seu ambiente.
Este exercicio faz parte do curso
Modelos ARIMA em Python
Instruções do exercicio
- Faça um loop sobre os valores de
pde 0 a 3 e deqde 0 a 3. - Dentro do loop, crie um modelo ARMA(p,q).
- Em seguida, ajuste o modelo à série temporal
savings. - Ao final de cada loop, imprima os valores de
peqe o AIC e o BIC.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Loop over p values from 0-3
for p in ____:
# Loop over q values from 0-3
for q in ____:
try:
# Create and fit ARMA(p,q) model
model = ____(____, order=____)
results = ____
# Print p, q, AIC, BIC
print(____)
except:
print(p, q, None, None)