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Estimativa

No último exercício, a ACF e a PACF foram um pouco inconclusivas. Os resultados sugerem que seus dados podem ser um modelo ARMA(p,q) ou um AR(3) imperfeito. Neste exercício, você vai buscar entre algumas ordens de modelo para encontrar o melhor segundo o AIC.

A série temporal savings já foi carregada e a classe ARIMA foi importada no seu ambiente.

Este exercício faz parte do curso

Modelos ARIMA em Python

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Instruções do exercício

  • Faça um loop sobre os valores de p de 0 a 3 e de q de 0 a 3.
  • Dentro do loop, crie um modelo ARMA(p,q).
  • Em seguida, ajuste o modelo à série temporal savings.
  • Ao final de cada loop, imprima os valores de p e q e o AIC e o BIC.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Loop over p values from 0-3
for p in ____:
  
  # Loop over q values from 0-3
    for q in ____:
      try:
        # Create and fit ARMA(p,q) model
        model = ____(____, order=____)
        results = ____
        
        # Print p, q, AIC, BIC
        print(____)
        
      except:
        print(p, q, None, None)
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