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연습 문제

ARMA (p, q) 모형

자가회귀 이동평균 모형(ARMA(p, q))은 자가회귀(AR(p))와 이동평균(MA(q)) 모형을 결합한 것입니다. 시뮬레이션된 벡터의 현재 값은 같은 벡터의 과거 값과 잡음 벡터의 과거 값 모두에 의해 결정됩니다.

arma() 함수 정의를 완성하세요.

지침

100 XP
  • 정수 변수 start를 p와 q의 최댓값에 1을 더한 값으로 정의하세요. max()는 std 네임스페이스에 있음을 기억하세요.
  • 바깥쪽 for 루프 안에서, double 변수 value를 mu에 i번째 잡음 값을 더한 값으로 정의하세요.
  • 첫 번째 안쪽 for 루프에서는, value에 theta의 j번째 원소와 eps의 "i에서 j와 1을 뺀" 인덱스(eps[i-j-1])의 곱을 더하세요.
  • 두 번째 안쪽 for 루프에서는, value에 phi의 j번째 원소와 x의 "i에서 j와 1을 뺀" 인덱스(x[i-j-1])의 곱을 더하세요.