In questo esercizio continuerai a lavorare con il DataFrame house_price_size, che è già stato caricato per te. Ricorda che house_price_size contiene due colonne chiamate price e size, che rappresentano rispettivamente il prezzo e la metratura delle case.

Dopo aver esplorato il DataFrame house_price_size, sospetti che si tratti di una distribuzione normale multivariata perché price e size sembrano entrambe seguire una distribuzione normale. In base alla matrice di covarianza che hai calcolato nell'esercizio precedente, ora puoi eseguire un campionamento da una distribuzione normale multivariata con una struttura di covarianza definita!

Per eseguire il campionamento da una distribuzione normale multivariata con covarianza definita, ti serviranno le seguenti informazioni:

price ha media 20 e size ha media 500
price ha varianza 19 e size ha varianza 50.000
La covarianza tra price e size è 950
Eseguirai 5.000 campioni

Sono già stati importati per te: seaborn come sns, pandas come pd, numpy come np, matplotlib.pyplot come plt e scipy.stats come st.

Fasi delle simulazioni Monte Carlo

Simulazioni Monte Carlo in Python

esercizio interattivo pratico