Rappresentare i rendimenti consecutivi di un portafoglio
La regressione verso la media è un concetto importante anche negli investimenti. Qui esaminerai i rendimenti annuali di investimenti in società dell'indice Standard and Poor 500 (S&P 500), nel 2018 e nel 2019.
Il dataset sp500_yearly_returns contiene tre colonne:
| variable | meaning |
|---|---|
| symbol | Simbolo del titolo che identifica univocamente la società. |
| return_2018 | Una misura della performance dell'investimento nel 2018. |
| return_2019 | Una misura della performance dell'investimento nel 2019. |
Un numero positivo per il rendimento significa che l'investimento ha aumentato il proprio valore; un numero negativo significa che ha perso valore.
Proprio come per gli home run nel baseball, una previsione ingenua potrebbe essere che la performance dell'investimento resti uguale di anno in anno, lungo la linea "y uguale a x".
sp500_yearly_returns è disponibile e ggplot2 è caricato.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla regressione in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usando
sp500_yearly_returns, disegna uno scatter plot direturn_2019rispetto areturn_2018. - Aggiungi una "A-B line", colorata
"green", con size1. - Aggiungi una linea di tendenza smooth ottenuta con il metodo di regressione lineare e senza fascia dell'errore standard.
- Fissa le coordinate in modo che le distanze sugli assi x e y appaiano uguali.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
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# Make it a scatter plot
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# Add a line at y = x, colored green, size 1
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# Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
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# Fix the coordinate ratio
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