Plot efficient frontier

Kita akhirnya dapat memplot hasil portofolio MPT kita, yang menampilkan "efficient frontier". Ini adalah plot antara volatilitas dan imbal hasil. Ini membantu kita memvisualisasikan kemungkinan risiko-imbal hasil untuk portofolio. Batas kiri atas dari titik-titik tersebut adalah yang terbaik yang dapat kita capai (imbal hasil tertinggi untuk risiko tertentu), dan itulah efficient frontier.

Untuk membuat plot ini, kita akan menggunakan tanggal terbaru dalam kamus covariances yang kita buat beberapa latihan lalu. Kamus ini memiliki tanggal sebagai key, jadi kita akan mengambil key yang sudah diurutkan menggunakan sorted() dan .keys(), lalu mengambil entri terakhir dengan pengindeksan Python ([-1]). Terakhir, kita akan menggunakan matplotlib untuk membuat scatter antara varians dan imbal hasil dan melihat efficient frontier untuk tanggal terbaru dalam data.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Machine Learning untuk Keuangan dengan Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Dapatkan tanggal terbaru dari kamus covariances — ingat bahwa tanggal adalah key.
Plot volatilitas vs imbal hasil (portfolio_returns) untuk tanggal terbaru dalam scatter plot, dan setel nilai alpha untuk transparansi menjadi 0.1.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]  

# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____,  alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode