Plot efficient frontier dengan rasio Sharpe terbaik

Sekarang mari plot kembali efficient frontier, tetapi tambahkan penanda untuk portofolio dengan indeks Sharpe terbaik. Memvisualisasikan data selalu merupakan ide yang baik untuk memahaminya lebih baik.

Ingat bahwa efficient frontier ditampilkan sebagai scatter plot dengan volatilitas portofolio pada sumbu x dan imbal hasil portofolio pada sumbu y. Kita akan mengambil tanggal terbaru yang kita miliki dalam data dari covariances.keys(), meskipun kamus portfolio_returns, dan seterusnya, juga dapat digunakan untuk mendapatkan tanggal. Lalu kita ambil volatilitas dan imbal hasil untuk tanggal terbaru yang kita miliki dari portfolio_volatility dan portfolio_returns. Terakhir, kita ambil indeks portofolio dengan indeks Sharpe terbaik dari max_sharpe_idxs[date], dan plot semuanya dengan plt.scatter().

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Machine Learning untuk Keuangan dengan Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Tetapkan cur_volatility sebagai volatilitas portofolio untuk date terbaru.
Bangun plot "efficient frontier" dengan memplot volatilitas pada sumbu x dan imbal hasil pada sumbu y.
Ambil indeks portofolio terbaik untuk date terbaru dari max_sharpe_idxs.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Get most recent (current) returns and volatility
date = sorted(covariances.keys())[-1]
cur_returns = portfolio_returns[date]
cur_volatility = ____

# Plot efficient frontier with sharpe as point
plt.scatter(x=____, y=____, alpha=0.1, color='blue')
best_idx = max_sharpe_idxs[____]

# Place an orange "X" on the point with the best Sharpe ratio
plt.scatter(x=cur_volatility[best_idx], y=cur_returns[best_idx], marker='x', color='orange')
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode