इफिशिएंट फ्रंटियर प्लॉट करें
अब हम अपने MPT पोर्टफोलियो के नतीजों का प्लॉट बना सकते हैं, जो "इफिशिएंट फ्रंटियर" दिखाता है. यह वोलैटिलिटी बनाम रिटर्न्स का प्लॉट है. इससे हमें पोर्टफोलियो के लिए जोखिम-रिटर्न की संभावनाएँ विज़ुअलाइज़ करने में मदद मिलती है. पॉइंट्स की ऊपरी-बाएँ सीमा वह सर्वश्रेष्ठ है जो हम कर सकते हैं (किसी दिए गए जोखिम पर सबसे अधिक रिटर्न), और वही इफिशिएंट फ्रंटियर है.
यह प्लॉट बनाने के लिए हम अपने covariances डिक्शनरी में उपलब्ध नवीनतम तिथि का उपयोग करेंगे, जिसे हमने कुछ अभ्यास पहले बनाया था. इसमें तिथियाँ keys होती हैं, इसलिए हम sorted() और .keys() से sorted keys लेंगे, फिर Python इंडेक्सिंग ([-1]) से आखिरी एंट्री लेंगे. अंत में हम matplotlib का उपयोग करके variance बनाम returns का scatter प्लॉट बनाएँगे और डेटा में नवीनतम तिथि के लिए इफिशिएंट फ्रंटियर देखेंगे.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Finance के लिए Machine Learning
अभ्यास निर्देश
covariancesडिक्शनरी से नवीनतम तिथि निकालें — ध्यान रखें कि तिथियाँ keys हैं.- नवीनतम तिथि के लिए वोलैटिलिटी बनाम रिटर्न्स (portfolio_returns) का scatter प्लॉट बनाएँ, और transparency के लिए
alphaमान0.1सेट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()