CommencerCommencer gratuitement

Sélectionner une fenêtre dans une série chronologique

Les séries chronologiques réelles peuvent couvrir plusieurs décennies, comme dans les études climatiques et météorologiques de long terme, les données financières ou les cours boursiers. En créant une fenêtre à partir d’une série temporelle, vous pouvez vous concentrer sur une période clé ou exclure des parties qui ne sont pas nécessaires à votre analyse.

Dans cet exercice, vous allez sélectionner une fenêtre de la série dow_jones, qui contient des informations réelles sur les actions de l’indice Dow Jones Industrial Average — les cours de 30 grandes entreprises basées aux États‑Unis.

Le jeu de données dow_jones ainsi que les packages ggplot2, zoo et lubridate sont à votre disposition.

Cet exercice fait partie du cours

Manipuler des séries temporelles en R

Afficher le cours

Instructions

  • Créez une fenêtre à partir du jeu de données dow_jones qui commence le 1er janvier 2019 et se termine le 1er janvier 2021 ; affectez-la à dow_jones_window.

  • Générez un autoplot pour le jeu de données dow_jones original avec l’étiquette de l’axe y "Price (USD)".

  • Générez un autoplot pour le jeu de données dow_jones_window avec l’étiquette de l’axe y "Price (USD)".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Create a window from dow_jones
___ <- ___

# Create an autoplot from the original dow_jones
autoplot(___) + 
  labs(___)

# Create an autoplot from dow_jones_window
autoplot(___) + 
  labs(___)
Modifier et exécuter le code