Encore vapply()
La différence entre vapply() et sapply() a été montrée dans le dernier exemple pour illustrer un échec approprié de vapply(). Mais qu’en est-il lorsque cela ne plante pas ? En l’absence d’erreurs, vapply() renvoie un résultat simplifié conformément à l’argument FUN.VALUE.
Le jeu de données stock_return, qui contient les rendements quotidiens d’Apple, d’IBM et de Microsoft, est fourni. La fonction sharpe() est également disponible.
Cet exercice fait partie du cours
R intermédiaire pour la finance
Instructions
- Calculez le ratio de Sharpe pour chaque action avec
vapply(). - Utilisez
summary()sur la colonneapplepour obtenir le résumé en 6 nombres. - Appliquez
vapply()avec la fonctionsummary()surstock_returnpour résumer chaque colonne.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Sharpe ratio for all stocks
vapply(___, ___, FUN.VALUE = numeric(___))
# Summarize Apple
___
# Summarize all stocks
vapply(___, ___, FUN.VALUE = numeric(___))