Simulación de cartera - Parte II
Ahora usaremos la función de simulación que has creado para evaluar los rendimientos a 10 años.
Tu cartera con alta exposición a acciones tiene una inversión inicial de $10,000, un rendimiento esperado del 7% y una volatilidad del 30%. Quieres obtener un intervalo de confianza del 95% de cuánto valdrá tu inversión en 10 años. Simularemos múltiples muestras de rendimientos a 10 años y calcularemos los intervalos de confianza sobre la distribución de rendimientos.
Al final de este ejercicio, habrás ejecutado una simulación completa de cartera.
La función portfolio_return() del ejercicio anterior ya está disponible en el entorno.
Este ejercicio forma parte del curso
Simulación estadística en Python
Instrucciones del ejercicio
- Inicializa
simsen 1.000. - Introduce los valores adecuados para los parámetros de la función
portfolio_return(). - Calcula los límites inferior (
lower_ci) y superior (upper_ci) del intervalo de confianza del 95%.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))