1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Optimizing R Code with Rcpp
Connected

cvičení

Model ARMA (p, q)

Model autoregresního klouzavého průměru (ARMA(p, q)) kombinuje autoregresní model (AR(p)) a model klouzavého průměru (MA(q)) v jeden. Aktuální hodnota simulovaného vektoru závisí jak na předchozích hodnotách téhož vektoru, tak na předchozích hodnotách vektoru šumu.

Doplň definici funkce arma().

Pokyny

100 XP
  • Definuj celočíselnou proměnnou start jako maximum z p a q plus jedničku. Nezapomeň, že funkce max() patří do jmenného prostoru std.
  • Uvnitř vnějšího cyklu for definuj proměnnou value typu double jako mu plus hodnotu šumu na indexu i.
  • Uvnitř prvního vnitřního cyklu for zvyš value o j-tý prvek vektoru theta vynásobený prvkem vektoru eps na indexu "i minus j minus 1".
  • Uvnitř druhého vnitřního cyklu for zvyš value o j-tý prvek vektoru phi vynásobený prvkem vektoru x na indexu "i minus j minus 1".