cor()relation
你有注意到這兩檔股票之間的關係嗎？看起來只要 Apple 上漲，Microsoft 也常常跟著漲。要捕捉這種關係，其中一個方法是計算兩檔股票之間的「相關性」。相關性用來衡量兩者之間的關聯程度（這裡是股價），以 -1 到 1 的數字表示。1 代表完全正相關，-1 代表完全負相關，0 則代表兩者彼此獨立。相關性在財務領域很常用，懂得如何在 R 中計算它非常實用。
cor() 函式可以計算兩個向量之間的相關性；如果輸入的是矩陣，則會產生「相關矩陣」。
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) 只會回傳兩檔股票之間的相關性。高達 0.9477 的相關係數表示 Apple 與 Microsoft 的股價走勢相當接近。cor(apple_micr_matrix) 則回傳一個矩陣，顯示所有可能的成對相關性。左上角的 1 是 Apple 與它自己之間的相關性，這當然合理！
本練習屬於課程
R for Finance 入門
練習說明
apple、micr、ibm的股價向量已在你的工作環境中。- 計算
apple與ibm之間的相關性。 - 依序用
cbind()把apple、micr、ibm合併成矩陣，命名為stocks。 - 嘗試執行三檔股票的相關性計算程式碼。注意：當使用超過 2 個向量時會失敗！
- 將失敗的程式碼改寫為改用
stocks矩陣。當你有很多股票時，相關矩陣非常好用！
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)