彙總日資料並與月資料合併
有時兩個時間序列的頻率相同，但時間戳的標記方式不同。舉例來說，月度序列可能用該月的第 1 天或最後 1 天作為時間戳。當你合併這些序列時，這種差異會產生許多 NA。zoo 套件的 yearmon 類別可以協助解決這個問題。
在這個練習中，你會將 FRED 的聯邦基金利率日資料（DFF）彙總成月頻率，並把它與 FRED 的聯邦基金利率月資料（FEDFUNDS）合併。DFF 的彙總結果會以每月最後一天作為時間戳，而 FEDFUNDS 則以每月第 1 天作為時間戳。
FEDFUNDS 與 DFF 資料已經替你從 FRED 下載完成，使用的是 getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED")。
本練習屬於課程
在 R 匯入與管理金融資料
練習說明
- 使用
apply.monthly()搭配mean()計算各月份所有日值的平均，並將結果指定給monthly_fedfunds。 - 完成指令，使用
as.yearmon()將索引轉換為yearmon。 - 將
FEDFUNDS與你在第一步建立的月度彙總合併，建立名為merged_fedfunds的物件。 - 使用
head()檢查merged_fedfunds的輸出。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Aggregate DFF to monthly averages
# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))
# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate
# Look at the first few rows of the merged object