彙總不規則的日內資料
日內資料量通常非常龐大：每天可能有數十萬筆觀測值、每月數百萬筆、每年上億筆。這類資料集在你開始分析之前，往往需要先做彙總。
你已在「Introduction to xts and zoo」課程中學過如何彙總每日資料。這個練習會使用 to.period() 將日內資料彙總為 OHLC 序列。彙總日內資料時，你通常需要同時指定 period 和 k 參數。
intraday_xts 物件包含隨機產生的一個交易日資料。
本練習屬於課程
在 R 匯入與管理金融資料
練習說明
- 使用
to.period()將intraday_xts轉換成 5 秒價位序列，命名為xts_5sec。 - 使用
to.period()將intraday_xts轉換成 10 分鐘價位序列，命名為xts_10min。 - 使用
to.period()將intraday_xts轉換成 1 小時價位序列，命名為xts_1hour。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)