Розкриття волатильності

Ми вже бачили, як ковзні середні допомагають згладжувати дані. Але що робити, якщо потрібно виявити аномальні цінові тренди в наших даних?

У цій вправі ми скористаємось функцією WINDOW_STDEV() , щоб визначати моменти, коли наш часовий ряд демонструє відхилення, які варто ретельніше проаналізувати.

Якщо ви втратили прогрес, завантажте робочу книгу 3_4_rolling_stdev.twbx з папки Workbooks на робочому столі.