Загальні очікувані втрати

Час оцінити загальні очікувані втрати з урахуванням усіх ваших рішень. Датафрейм test_pred_df містить імовірність дефолту для кожного кредиту та суму цього кредиту. Використайте ці два значення, щоб обчислити очікувані втрати для кожного кредиту. Потім підсумуйте ці значення, щоб отримати загальні очікувані втрати.

У цій вправі ви припускаєте, що експозиція дорівнює повній сумі кредиту, а частка втрат у разі дефолту становить 100%. Це означає, що дефолт за кожним кредитом призводить до втрати всієї суми.

Датафрейм test_pred_df уже завантажено в робочий простір.

Ця вправа є частиною курсу

Моделювання кредитного ризику в Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Виведіть перші п'ять рядків test_pred_df.
Створіть новий стовпець expected_loss для кожного кредиту, використавши наведену вище формулу.
Обчисліть загальні очікувані втрати всього портфеля, округліть до двох знаків після коми та збережіть у змінній tot_exp_loss.
Виведіть загальні очікувані втрати.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Print the first five rows of the data frame
print(____.head())

# Calculate the bank's expected loss and assign it to a new column
____[____] = ____[____] * ____[____] * ____[____]

# Calculate the total expected loss to two decimal places
____ = round(np.____(____[____]),2)

# Print the total expected loss
print('Total expected loss: ', '${:,.2f}'.format(____))

Редагувати та запускати код