Visualisera på varandra följande portföljavkastningar
Regression mot medelvärdet är också ett viktigt begrepp inom investeringar. Här tittar du på den årliga avkastningen från investeringar i bolag som ingår i Standard and Poor 500-indexet (S&P 500), för åren 2018 och 2019.
Datamängden sp500_yearly_returns innehåller tre kolumner:
| variabel | betydelse |
|---|---|
| symbol | Börssymbol som unikt identifierar bolaget. |
| return_2018 | Ett mått på investeringens avkastning år 2018. |
| return_2019 | Ett mått på investeringens avkastning år 2019. |
Ett positivt värde innebär att investeringens värde ökade, ett negativt att det minskade.
Precis som med home runs i baseboll kan man naivt anta att avkastningen är densamma från år till år – det vill säga att datapunkterna ligger längs linjen "y är lika med x".
sp500_yearly_returns är tillgänglig och ggplot2 är inläst.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till regression i R
Övningsinstruktioner
- Använd
sp500_yearly_returnsoch rita ett spridningsdiagram medreturn_2019motreturn_2018. - Lägg till en "A-B-linje" med färgen
"green"och storleken1. - Lägg till en utjämnad trendlinje med linjär regression som metod, utan något konfidensband.
- Lås koordinaterna så att avstånden längs x- och y-axeln visas i samma skala.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
# Make it a scatter plot
___ +
# Add a line at y = x, colored green, size 1
___ +
# Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
___ +
# Fix the coordinate ratio
___