Построение эффективной границы
Наконец, мы можем построить график результатов наших MPT-портфелей — так называемую «эффективную границу». Это график зависимости волатильности от доходности, который позволяет визуализировать соотношение риска и доходности для различных портфелей. Верхняя левая граница облака точек соответствует наилучшим возможным результатам (максимальная доходность при заданном уровне риска) — это и есть эффективная граница.
Для построения графика мы используем последнюю дату из словаря covariances, созданного в одном из предыдущих упражнений. Даты хранятся в ключах словаря: мы получим отсортированные ключи с помощью sorted() и .keys(), а затем извлечём последний элемент с помощью индексации Python ([-1]). В завершение воспользуемся matplotlib, чтобы построить точечный график зависимости дисперсии от доходности и увидеть эффективную границу для последней даты в наборе данных.
Это упражнение является частью курса
Машинное обучение для финансов на Python
Инструкции к упражнению
- Получите последнюю дату из словаря
covariances— помните, что даты хранятся в ключах. - Постройте точечный график зависимости волатильности от доходности (
portfolio_returns) для последней даты и задайте параметрalpha(прозрачность) равным0.1.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()