Выравнивание ряда по первому и последнему дню месяца

Иногда использовать вспомогательные классы вроде yearmon для представления временны́х меток бывает невозможно. В этом упражнении вы узнаете, как вручную выровнять объединённые данные по нужному формату временны́х меток.

Сначала объедините данные с более низкой частотой с агрегированными данными, затем примените na.locf(), чтобы заполнить значения NA вперёд (или назад, используя fromLast = TRUE). После этого можно выбрать подмножество результата по индексу объекта с нужным форматом представления.

В вашем рабочем пространстве содержатся: FEDFUNDS, monthly_fedfunds (результат apply.monthly(DFF, mean)) и merged_fedfunds (результат merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), где индекс monthly_fedfunds имеет тип Date). Обратите внимание на значения NA в merged_fedfunds.

Это упражнение является частью курса

Импорт и управление финансовыми данными в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Используйте na.locf(), чтобы заполнить значения NA в merged_fedfunds. Сохраните результат в переменную merged_fedfunds_locf.
Выберите подмножество merged_fedfunds_locf по index(monthly_fedfunds), чтобы получить объект xts с временны́ми метками на конец месяца. Назовите результат aligned_last_day.
Используйте аргумент fromLast функции na.locf(), чтобы заполнить значения NA следующим наблюдением. Сохраните результат в переменную merged_fedfunds_locb.
Выберите подмножество merged_fedfunds_locb по index(FEDFUNDS), чтобы получить объект xts с временны́ми метками на первое число месяца. Назовите результат aligned_first_day.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Редактировать и запускать код