Агрегирование дневных данных и объединение с месячными

Иногда два ряда имеют одинаковую периодичность, но временны́е метки в них оформлены по-разному. Например, в месячных рядах метка может соответствовать первому или последнему дню месяца. Из-за этого различия при объединении рядов появляется много значений NA. Класс yearmon из пакета zoo помогает решить эту проблему.

В этом упражнении вы агрегируете дневную ставку по федеральным фондам FRED (DFF) до месячной периодичности и объедините её с месячной ставкой FRED (FEDFUNDS). Агрегированный ряд DFF будет иметь метку последнего дня месяца, тогда как FEDFUNDS — первого дня месяца.

Данные FEDFUNDS и DFF уже загружены из FRED с помощью getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Это упражнение является частью курса

Импорт и управление финансовыми данными в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Используйте apply.monthly() совместно с mean(), чтобы вычислить среднее значение по всем дням для каждого месяца. Сохраните результат в переменную monthly_fedfunds.
Дополните команду, применив as.yearmon() для преобразования индекса в тип yearmon.
Создайте объект merged_fedfunds, объединив FEDFUNDS с месячным агрегатом из первого шага.
Используйте head(), чтобы проверить содержимое merged_fedfunds.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Редактировать и запускать код