cor()elație

Ai observat relația dintre cele două acțiuni? Se pare că atunci când acțiunile Apple cresc, și cele Microsoft urmează același trend. O modalitate de a surprinde acest tip de relație este calculând corelația dintre cele două acțiuni. Corelația măsoară asocierea dintre două lucruri — în cazul de față, prețurile acțiunilor — și este reprezentată printr-un număr cuprins între -1 și 1. Valoarea 1 reprezintă o corelație pozitivă perfectă, -1 reprezintă o corelație negativă perfectă, iar 0 înseamnă că acțiunile evoluează independent una față de cealaltă. Corelația este un indicator frecvent utilizat în finanțe, iar calcularea ei în R este o abilitate esențială.

Funcția cor() calculează corelația dintre doi vectori sau creează o matrice de corelație atunci când primește o matrice ca argument.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) a returnat pur și simplu corelația dintre cele două acțiuni. O corelație ridicată de 0,9477 sugerează că prețurile acțiunilor Apple și Microsoft evoluează strâns împreună. cor(apple_micr_matrix) a returnat o matrice cu toate corelațiile pereche posibile. Corelația de 1 din colțul stânga-sus reprezintă corelația Apple cu ea însăși — ceea ce are perfect sens!

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în R pentru Finanțe

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Vectorii cu prețurile acțiunilor apple, micr și ibm se află deja în spațiul tău de lucru.
Calculează corelația dintre apple și ibm.
Creează o matrice din apple, micr și ibm, în această ordine, cu numele stocks, folosind cbind().
Încearcă să rulezi codul pentru corelația tuturor celor trei acțiuni. Observi cum eșuează atunci când folosești mai mult de 2 vectori!
Rescrie codul care produce eroarea astfel încât să folosească matricea stocks în locul vectorilor. Matricele de corelație sunt extrem de utile când lucrezi cu multe acțiuni!

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Correlation of Apple and IBM


# stock matrix
stocks <- 

# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)

Editează și rulează codul