Efficiënte grens plotten
We kunnen eindelijk de resultaten van onze MPT-portefeuilles plotten, wat de "efficiënte grens" laat zien. Dit is een plot van de volatiliteit tegen het rendement. Dit helpt ons de risico-rendementsmogelijkheden voor portefeuilles te visualiseren. De linkerbovenrand van de punten is het beste wat we kunnen bereiken (hoogst haalbare rendement voor een gegeven risico), en dat is de efficiënte grens.
Om deze plot te maken, gebruiken we de laatste datum in onze dictionary covariances, die we een paar oefeningen geleden hebben gemaakt. Deze heeft datums als keys, dus we halen de gesorteerde keys op met sorted() en .keys(), en pakken dan de laatste invoer met Python-indexering ([-1]). Tot slot gebruiken we matplotlib om variantie versus rendement te plotten (scatter) en de efficiënte grens voor de laatste datum in de data te bekijken.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Machine Learning voor finance in Python
Oefeninstructies
- Haal de laatste datum op uit de dictionary
covariances— onthoud dat de datums de keys zijn. - Plot de volatiliteit versus het rendement (portfolio_returns) voor de laatste datum in een scatterplot, en zet de
alpha-waarde voor transparantie op0.1.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()