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연습 문제

merge_asof()로 주식 분석하기

주식 시장 가격 피드를 기록하고 있어요. 원래는 5분마다 가격을 추적하려고 하지만, 네트워크 지연 때문에 실제로 기록되는 간격은 대략 5분 정도예요. JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank Of America (BAC) 세 은행의 가격 로그를 가져왔습니다. 다른 두 은행의 가격 변동이 JP Morgan과 어떻게 비교되는지 알고 싶어요. 이를 위해 세 개의 로그를 하나의 테이블로 병합해야 합니다. 그런 다음 pandas의 .diff() 메서드를 사용해 시간에 따른 가격 변화를 계산하세요. 마지막으로, 가격 변화를 시각화하여 분석 결과를 검토해 보세요.

세 개의 로그 파일은 각각 jpm, wells, bac라는 테이블로 미리 로드되어 있어요.

지침

100 XP
  • merge_asof()를 사용해 jpm(왼쪽 테이블)과 wells를 date_time 열 기준으로 병합하세요. 시간값이 가장 가까운 행끼리 매칭되도록 하고, suffixes=('', '_wells')를 사용하세요. 결과를 jpm_wells에 저장하세요.
  • merge_asof()를 사용해 jpm_wells(왼쪽 테이블)와 bac를 date_time 열 기준으로 병합하세요. 시간값이 가장 가까운 행끼리 매칭되도록 하고, suffixes=('_jpm', '_bac')를 사용하세요. 결과를 jpm_wells_bac에 저장하세요.
  • price_diffs에서 close_jpm, close_wells, close_bac의 종가를 플로팅하세요.