가중평균 (2)
잠깐만요, Lore가 훨씬 더 좋은 방법을 알려줬죠! R은 벡터로 산술 연산을 합니다! 이 점을 활용해서 포트폴리오 수익률을 더 효율적으로 계산해 볼 수 있을까요? 아래 코드를 잘 살펴보세요.
ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)
ret_X_weight <- ret * weight
sum(ret_X_weight)
[1] 6.2
먼저 ret * weight를 계산하면, 두 벡터의 각 원소를 서로 곱해 새로운 벡터 ret_X_weight가 만들어집니다. 그런 다음 해야 할 일은 각 조각을 더하는 것뿐이니, 벡터의 각 원소를 합산하려면 sum()을 사용하세요.
이제 직접 해 보세요!
이 연습은 강의의 일부입니다
금융을 위한 R 입문
연습 안내
- Microsoft와 Sony의
ret과weight가 다시 제공되며, 이번에는 벡터 형태예요! ret과weight벡터에 회사 이름을 추가하세요.- 벡터화된 산술 연산을 사용해
ret과weight를 곱하세요. - 결과를 확인할 수 있도록
ret_X_weight를 출력하세요. - 전체
portf_ret을 구하려면sum()을 사용하세요. portf_ret을 출력하고 이전 연습 문제와 비교해 보세요!
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")
# Assign company names to your vectors
names(ret) <-
names(weight) <-
# Multiply the returns and weights together
ret_X_weight <-
# Print ret_X_weight
# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-
# Print portf_ret