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  3. 금융을 위한 R 입문
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Exercise

cor()relation

두 주식 사이의 관계를 눈치채셨나요? Apple 주가가 오르면 Microsoft도 함께 오르는 경향이 있어 보입니다. 이런 관계를 파악하는 한 가지 방법은 두 주식 간의 상관관계를 구하는 것입니다. 상관관계는 두 대상(여기서는 주가) 사이의 연관성을 -1에서 1 사이의 숫자로 나타냅니다. 1은 완전한 양의 상관, -1은 완전한 음의 상관, 0은 서로 독립적으로 움직임을 의미합니다. 상관관계는 금융에서 흔히 사용하는 지표이며, R에서 계산하는 방법을 알아두면 유용합니다.

cor() 함수는 두 벡터 간의 상관관계를 계산하거나, 행렬을 입력하면 상관행렬을 만듭니다.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr)는 두 주식 간의 상관관계를 바로 반환합니다. 0.9477이라는 큰 상관계수는 Apple과 Microsoft의 주가가 매우 비슷하게 움직인다는 신호입니다. cor(apple_micr_matrix)는 가능한 모든 쌍의 상관관계를 보여주는 행렬을 반환합니다. 왼쪽 위의 1은 Apple과 Apple 자체의 상관으로, 당연한 값이죠!

Instructions

100 XP
  • apple, micr, ibm의 주가 벡터가 작업 공간에 준비되어 있어요.
  • apple과 ibm의 상관관계를 계산하세요.
  • cbind()를 사용해 apple, micr, ibm 순서로 묶은 행렬을 만들고, 이름을 stocks로 지정하세요.
  • 세 주식 모두의 상관관계를 구하는 코드를 실행해 보세요. 벡터가 2개를 넘으면 실패한다는 점을 확인해 보세요!
  • 실패한 코드를 stocks 행렬을 사용하도록 다시 작성하세요. 주식이 많을수록 상관행렬의 힘이 커집니다!