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相関関係を確認する

最初の機械学習モデルを適合させる前に、特徴量とターゲットの間の相関関係を確認しましょう。理想的には、特徴量とターゲットの間に大きな相関(1または-1に近い値)があることが望まれます。相関関係を調べることで、相関を最大化するために特徴量を調整する方法(例えば、talib関数のtimeperiod引数を変更するなど)がわかります。また、ターゲットと相関のない特徴量を除外するのにも役立ちます。

相関行列を簡単にプロットするには、seabornheatmap()関数を使います。第1引数に相関行列を渡し、その他のオプションも豊富に用意されていますannotオプションに注目してください。これを使うことでアノテーション(注釈)を表示できます。

この演習はコースの一部です

Python による金融のための Machine Learning

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実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Plot heatmap of correlation matrix
sns.heatmap(____, annot= ____, annot_kws = {"size": 14})
plt.yticks(rotation=0, size = 14); plt.xticks(rotation=90, size = 14)  # fix ticklabel directions and size
plt.tight_layout()  # fits plot area to the plot, "tightly"
plt.____  # show the plot
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