効率的フロンティアのプロット
いよいよ MPT ポートフォリオの結果をプロットして、「効率的フロンティア」を可視化しましょう。これはボラティリティ(リスク)とリターンの関係を示すグラフで、ポートフォリオのリスクとリターンの可能性を視覚的に把握するのに役立ちます。グラフ上の点群の左上の境界線が、あるリスク水準に対して最も高いリターンを実現できる領域、すなわち効率的フロンティアです。
このプロットを作成するには、数回前の演習で作成した covariances 辞書の最新の日付を使います。日付がキーになっているので、sorted() と .keys() でキーをソートし、Pythonのインデックス指定([-1])で最後のエントリを取得します。最後に matplotlib を使ってボラティリティとリターンを散布図としてプロットし、最新日付における効率的フロンティアを確認しましょう。
この演習はコースの一部です
Python による金融のための Machine Learning
演習の手順
covariances辞書から最新の日付を取得しましょう。日付がキーになっていることを忘れずに。- 最新の日付のボラティリティとリターン(
portfolio_returns)を散布図でプロットし、透明度を表すalphaの値を0.1に設定しましょう。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()