MulaiMulai sekarang secara gratis

Simulasi Portofolio - Bagian II

Sekarang kita akan menggunakan fungsi simulasi yang Anda buat untuk mengevaluasi imbal hasil 10 tahun.

Portofolio yang berat pada saham memiliki investasi awal sebesar $10.000, ekspektasi imbal hasil 7%, dan volatilitas 30%. Anda ingin mendapatkan selang kepercayaan 95% atas nilai investasi Anda dalam 10 tahun. Kita akan mensimulasikan beberapa sampel imbal hasil 10 tahun dan menghitung selang kepercayaan pada sebaran imbal hasil tersebut.

Di akhir latihan ini, Anda akan menjalankan simulasi portofolio secara lengkap.

Fungsi portfolio_return() dari latihan sebelumnya sudah diinisialisasi dalam environment.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Simulasi Statistik di Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Inisialisasi sims ke 1.000.
  • Masukkan nilai yang sesuai untuk parameter fungsi portfolio_return().
  • Hitung batas bawah (lower_ci) dan batas atas (upper_ci) selang kepercayaan 95%.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Edit dan Jalankan Kode