MulaiMulai sekarang secara gratis

Simulasi Portofolio - Bagian I

Dalam beberapa latihan berikut, Anda akan menghitung imbal hasil yang diharapkan dari sebuah portofolio saham dan mengarakterisasi ketidakpastiannya.

Misalkan Anda telah menginvestasikan $10.000 dalam portofolio yang terdiri atas beberapa saham. Anda ingin mengevaluasi kinerja portofolio selama 10 tahun. Anda dapat menyesuaikan tingkat imbal hasil rata-rata yang diharapkan dan volatilitasnya (simpangan baku dari tingkat imbal hasil). Asumsikan tingkat imbal hasil mengikuti distribusi normal.

Pertama, mari menulis sebuah fungsi yang menerima pokok investasi (investasi awal), jumlah tahun, tingkat imbal hasil yang diharapkan, dan volatilitas sebagai masukan, lalu mengembalikan total nilai portofolio setelah 10 tahun.

Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda akan memiliki fungsi yang dapat dipanggil untuk menentukan kinerja portofolio.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Simulasi Statistik di Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Dalam definisi fungsi, terima empat argumen: jumlah tahun yrs, tingkat imbal hasil yang diharapkan avg_return, volatilitas sd_of_return, dan pokok investasi (investasi awal) principal sebagai masukan.
  • Simulasikan rates imbal hasil untuk setiap tahun sebagai peubah acak berdistribusi normal.
  • Inisialisasi end_return dengan nilai principal. Di dalam for loop, end_return diskalakan naik oleh tingkat imbal hasil tiap tahun.
  • Gunakan portfolio_return() untuk menghitung dan mencetak result.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Edit dan Jalankan Kode