ko"r()"elasi
Apakah Anda melihat hubungan antara kedua saham tersebut? Tampaknya ketika saham Apple naik, saham Microsoft juga ikut naik. Salah satu cara untuk menangkap jenis hubungan ini adalah dengan mencari korelasi antara kedua saham. Korelasi adalah ukuran keterkaitan antara dua hal—di sini, harga saham—dan dinyatakan dengan angka dari -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan korelasi 0 berarti kedua saham bergerak saling independen. Korelasi adalah metrik umum dalam keuangan, dan berguna untuk diketahui cara menghitungnya di R.
Fungsi cor() akan menghitung korelasi antara dua vektor, atau akan membuat matriks korelasi ketika diberikan sebuah matriks.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) hanya mengembalikan korelasi antara kedua saham. Korelasi besar sebesar 0,9477 mengindikasikan bahwa harga saham Apple dan Microsoft bergerak sangat berdekatan. cor(apple_micr_matrix) mengembalikan sebuah matriks yang menampilkan semua kemungkinan korelasi berpasangan. Korelasi kiri atas bernilai 1 adalah korelasi Apple dengan dirinya sendiri—masuk akal, bukan!
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar R untuk Keuangan
Instruksi latihan
- Vektor harga saham untuk
apple,micr, danibmsudah ada di ruang kerja Anda. - Hitung korelasi antara
appledanibm. - Buat sebuah matriks dari
apple,micr, danibm, dalam urutan tersebut, bernamastocksmenggunakancbind(). - Coba jalankan kode untuk korelasi ketiga saham. Perhatikan bagaimana kode tersebut gagal saat menggunakan lebih dari 2 vektor!
- Tulis ulang kode yang gagal tersebut agar menggunakan matriks
stocks. Matriks korelasi sangat kuat ketika Anda memiliki banyak saham!
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)