Operaciones en columna con volúmenes de negociación

El número de acciones negociadas (vendidas o compradas) en un periodo de tiempo determinado es el volumen. Trabajas en una agencia de valores como Analista de Negocio. Tienes a tu disposición una matriz de cambios diarios de volumen, mat_stocks. Cada columna contiene la variación del volumen de una acción respecto al día anterior. Quieres averiguar si el volumen negociado de estas acciones aumenta de forma constante durante un periodo determinado.

Tienes a tu disposición la función calculate_runs(). Esta función toma dos argumentos: 1) las variaciones diarias del volumen, 2) un valor único del periodo (número de días) para el que calcular la tirada.

Tienes que aplicar calculate_runs() a cada columna de mat_stocks en paralelo, especificando cinco días como periodo. Se ha cargado para ti el paquete parallel.

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Programación paralela en R

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Instrucciones del ejercicio

Exporta n_days al clúster.
Aplica calculate_runs a cada columna de la matriz mat_stocks.
Especifica el valor del argumento period con n_days.

ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.

n_days <- 5
cl <- makeCluster(4)

# Export n_days to cluster
clusterExport(cl, "___", envir = environment())
# Apply calculate_runs to each column of mat_stocks
volume_runs <- ___(___, ___, ___,
                   # Specify value for period argument
                   ___ = ___)

stopCluster(cl)

print(paste0("Number of ", n_days, "-day increasing runs: ", sum(volume_runs)))

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