Media ponderada (2)
¡Un momento, Lore nos enseñó una forma mucho mejor de hacer esto! Recuerda: R hace operaciones aritméticas con vectores. ¿Puedes aprovechar esto para calcular la rentabilidad de la cartera de forma más eficiente? Piensa bien en el siguiente código:
ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)
ret_X_weight <- ret * weight
sum(ret_X_weight)
[1] 6.2
Primero, calcula ret * weight, que multiplica elemento a elemento los vectores para crear un nuevo vector ret_X_weight. Luego solo tienes que sumar las partes, así que usa sum() para sumar cada elemento del vector.
¡Ahora te toca a ti!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a R para finanzas
Instrucciones del ejercicio
retyweightpara Microsoft y Sony están definidos de nuevo para ti, ¡esta vez en forma de vectores!- Añade los nombres de las empresas a tus vectores
retyweight. - Usa aritmética vectorizada para multiplicar
retyweight. - Imprime
ret_X_weightpara ver los resultados. - Usa
sum()para obtener elportf_rettotal. - Imprime
portf_rety compáralo con el último ejercicio.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")
# Assign company names to your vectors
names(ret) <-
names(weight) <-
# Multiply the returns and weights together
ret_X_weight <-
# Print ret_X_weight
# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-
# Print portf_ret