1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Tối ưu hóa mã R với Rcpp
Connected

Bài tập

Mô hình ARMA (p, q)

Mô hình auto-regressive moving average (ARMA(p, q)) kết hợp hai mô hình autoregression (AR(p)) và moving average (MA(q)) trong một khuôn khổ chung. Giá trị hiện tại của vector mô phỏng phụ thuộc cả vào các giá trị trước đó của chính vector này lẫn các giá trị trước đó của vector nhiễu.

Hoàn thiện phần định nghĩa hàm arma().

Hướng dẫn

100 XP
  • Khai báo một biến số nguyên start bằng giá trị lớn nhất của p và q, rồi cộng thêm một. Lưu ý: max() nằm trong namespace std.
  • Bên trong vòng lặp for ngoài cùng, khai báo một biến double là value, bằng mu cộng với giá trị nhiễu thứ i.
  • Trong vòng lặp for lồng thứ nhất, tăng value thêm phần tử thứ j của theta nhân với phần tử thứ "i trừ j trừ 1" của eps.
  • Trong vòng lặp for lồng thứ hai, tăng value thêm phần tử thứ j của phi nhân với phần tử thứ "i trừ j trừ 1" của x.