ПочатиПочніть безкоштовно

lapply() для датафрейма

Якщо замість списку у вас є датафрейм з доходностями акцій, чи можна все одно використати lapply()? Так! Можливо, неочевидно, але датафрейми насправді є списками «під капотом», і виклик lapply() застосує функцію до кожного стовпця датафрейма. 

df
  a b
1 1 4
2 2 6

class(df)
[1] "data.frame"

lapply(df, FUN = sum)
$a
[1] 3

$b
[1] 10

lapply() підсумувала кожен стовпець у датафреймі, але й надалі дотримується своєї домовленості — завжди повертати список. Надано датафрейм щоденних доходностей акцій у десятковому форматі під назвою stock_return.

Ця вправа є частиною курсу

Середній рівень R для фінансів

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Надрукуйте stock_return, щоб переглянути датафрейм.
  • Використайте lapply(), щоб отримати середнє значення (mean) для кожного стовпця.
  • Створіть функцію для коефіцієнта Шарпа. Вона має взяти середнє значення доходностей, відняти від нього безризикову ставку (.03%), а потім поділити на стандартне відхилення доходностей.
  • Використайте lapply(), щоб обчислити коефіцієнт Шарпа для кожного стовпця.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Print stock_return
___

# lapply to get the average returns
___

# Sharpe ratio
sharpe <- function(returns) {
    (___ - .0003) / ___
}

# lapply to get the sharpe ratio
___
Редагувати та запускати код