Агрегування щоденних даних і об'єднання з місячними даними

Іноді дві серії мають однакову періодичність, але по‑різному зберігають позначки часу. Наприклад, місячні ряди можуть мати дату першого або останнього дня місяця. Через це під час об'єднання з'являється багато NA. Клас yearmon із пакета zoo допомагає розв'язати цю проблему.

У цій вправі ви агрегуєте щоденну ставку федеральних фондів FRED (DFF) до місячної періодичності та об'єднаєте її з місячною серією ставки федеральних фондів FRED (FEDFUNDS). Агрегат DFF матиме позначку часу на останній день місяця, тоді як FEDFUNDS має позначку на перший день місяця.

Дані FEDFUNDS і DFF уже завантажені з FRED для вас за допомогою getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Ця вправа є частиною курсу

Імпорт і керування фінансовими даними в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Використайте apply.monthly() з mean() щоб обчислити середнє за всі дні кожного місяця. Присвойте результат до monthly_fedfunds.
Завершіть команду, щоб застосувати as.yearmon() і перетворити індекс на yearmon.
Створіть об'єкт merged_fedfunds, об'єднавши FEDFUNDS із місячним агрегатом, який ви створили на першому кроці.
Використайте head() щоб перевірити результат merged_fedfunds.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Редагувати та запускати код