BaşlayınÜcretsiz Başlayın

Portföy Simülasyonu - Bölüm II

Şimdi oluşturduğun simülasyon fonksiyonunu kullanarak 10 yıllık getirileri değerlendireceğiz.

Hisse senedi ağırlıklı portföyünde başlangıç yatırımı $10.000, beklenen getiri %7 ve oynaklık %30. Yatırımının 10 yıl sonra ne kadar olacağına dair %95 güven aralığı elde etmek istiyorsun. 10 yıllık getirilerden birden çok örnek simüle edip, getirilerin dağılımı üzerinden güven aralıklarını hesaplayacağız.

Bu egzersizin sonunda, eksiksiz bir portföy simülasyonu çalıştırmış olacaksın.

Önceki egzersizden portfolio_return() fonksiyonu ortamda hazır olarak bulunuyor.

Bu egzersiz

Python'da İstatistiksel Benzetim

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • sims değerini 1.000 olarak başlat.
  • portfolio_return() fonksiyonunun parametreleri için uygun değerleri gir.
  • %95 güven aralığının alt (lower_ci) ve üst (upper_ci) sınırlarını hesapla.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Kodu Düzenle ve Çalıştır