Bootstrap แบบกลุ่มสำหรับราคาหุ้น
คุณทำงานเป็นนักวิเคราะห์สถิติให้กับบริษัทนายหน้าหุ้น และได้รับข้อมูลราคาหุ้นรายวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ข้อมูลมีรูปแบบดังนี้:
Company Price
1 Google 2863.00
2 Microsoft 335.46
3 Netflix 591.61
4 Facebook 346.91
...
หัวหน้าต้องการดูการกระจายของข้อมูลแต่ละบริษัทในคอลัมน์แยกกัน เพื่อให้สามารถพล็อตกราฟใน Microsoft Excel ได้ง่าย
ข้อมูลถูกโหลดไว้ในเวิร์กสเปซของคุณแล้วในชื่อ df_stocks และได้เขียนฟังก์ชัน mean_dist() สำหรับทำ bootstrapping ไว้แล้ว โดย mean_dist() รับ data frame ของบริษัทหนึ่งและส่งออกเป็นเวกเตอร์ ต้องรันการคำนวณนี้แบบขนาน แพ็กเกจ furrr ถูกโหลดไว้ให้แล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเขียนโปรแกรมแบบขนานใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- กำหนดแผนแบบ multisession ที่มี 4 workers
- แบ่ง data frame ตามค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์
Company - ใช้
mean_dist()กับ data frame ที่แบ่งแล้ว โดยใช้ตัวแปรของfuture_map()ที่รวมผลลัพธ์เป็นคอลัมน์ของ data frame - เปลี่ยนกลับไปใช้แผนแบบ sequential
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Plan a multisession of four workers
___(___, ___)
df_stocks %>%
# Split the data by Company
___(___) %>%
# Apply mean_dist() using the correct future_map() variant
___(___)
# Revert to sequential plan
___(___)