Effect of window length choice
To the right are two plots of rolling annualized volatility. One of the plots has rolling windows of 6 months, and the other has windows of 24 months. Which one is more timely in terms of reacting to recent shocks?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Introduction to Portfolio Analysis in R
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด