Expected return and random values

In the last set of exercises, you found that ABC's final stock price was $83.00 with a volatility of 28.56%. Using this data, we can simulate stock prices on an average expected return (\mu) of 15% per year.

First, calculate the compounded expected rate of return (k). Then, use the normsinv() and rand() functions to simulate volatility of the market. You can maximize the columns to see all the labels clearly.

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การสร้างแบบจำลองทางการเงินใน Google Sheets

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

In B6, add k as = mu - volatility^2 / 2.
In A10, add the random volatility values using rand() as an argument for normsinv().
Copy A10 to cells A11:A159 to simulate 150 days of data.

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา

เริ่มแบบฝึกหัด