Grupperad bootstrapping av aktiekurser
Du arbetar som statistisk analytiker hos en aktiemäklare. Du har fått en månads data med dagliga aktiekurser från New York Stock Exchanges webbplats. Data har följande format:
Company Price
1 Google 2863.00
2 Microsoft 335.46
3 Netflix 591.61
4 Facebook 346.91
...
Din chef vill se fördelningen för varje företag i en egen kolumn, så att han enkelt kan plotta den i Microsoft Excel.
Data är redan inläst i din arbetsyta som df_stocks. Du har också skrivit en funktion, mean_dist(), för att utföra bootstrappingen. mean_dist() tar emot en dataram för ett företag och returnerar en vektor. Du behöver köra den här beräkningen parallellt. Paketet furrr är redan inläst.
Den här övningen är en del av kursen
Parallell programmering i R
Övningsinstruktioner
- Planera en multisession med fyra workers.
- Dela upp dataramen efter unika värden i kolumnen
Company. - Använd den variant av
future_map()som kombinerar resultaten som kolumner i en dataram och appliceramean_dist()på de uppdelade dataramarna. - Återgå till en sekventiell plan.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Plan a multisession of four workers
___(___, ___)
df_stocks %>%
# Split the data by Company
___(___) %>%
# Apply mean_dist() using the correct future_map() variant
___(___)
# Revert to sequential plan
___(___)