Reprezentarea grafică a frontierei eficiente
În sfârșit, putem reprezenta grafic rezultatele portofoliilor noastre MPT, obținând „frontiera eficientă". Acesta este un grafic al volatilității față de randamente, care ne ajută să vizualizăm posibilitățile de risc-randament ale portofoliilor. Limita superioară stângă a punctelor reprezintă cel mai bun rezultat posibil – adică randamentul maxim pentru un nivel dat de risc – și aceasta este frontiera eficientă.
Pentru a crea acest grafic, vom folosi ultima dată calendaristică din dicționarul covariances, pe care l-am creat în exercițiile anterioare. Deoarece cheile sunt date calendaristice, vom obține cheile sortate folosind sorted() și .keys(), apoi vom prelua ultima intrare prin indexare Python ([-1]). În final, vom folosi matplotlib pentru a reprezenta dispersia varianței față de randamente și a vedea frontiera eficientă pentru cea mai recentă dată din date.
Acest exercițiu face parte din cursul
Machine Learning pentru finanțe în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Obține cea mai recentă dată calendaristică din dicționarul
covariances– reține că datele sunt cheile. - Reprezintă grafic volatilitatea față de randamente (
portfolio_returns) pentru cea mai recentă dată, într-un grafic de tip scatter, și setează valoareaalphapentru transparență la0.1.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()