Bootstrap agrupado de preços de ações
Você trabalha como Analista Estatístico para uma corretora. Você recebeu um mês de dados de preços diários de ações do site da Bolsa de Valores de Nova York. Os dados estão no seguinte formato:
Company Price
1 Google 2863.00
2 Microsoft 335.46
3 Netflix 591.61
4 Facebook 346.91
...
Seu chefe quer ver a distribuição de cada empresa em sua própria coluna para poder plotar facilmente no Microsoft Excel.
Os dados já estão carregados no seu ambiente, df_stocks. Você também escreveu uma função, mean_dist(), para fazer o bootstrapping. mean_dist() recebe um data frame de uma única empresa e retorna um vetor. Você precisa rodar esse cálculo em paralelo. O pacote furrr já foi carregado para você.
Este exercicio faz parte do curso
Programação Paralela em R
Instruções do exercicio
- Planeje uma execução multisession com quatro workers.
- Divida o data frame pelos valores únicos da coluna
Company. - Aplique
mean_dist()aos data frames divididos usando a variação defuture_map()que combina os resultados como colunas de um data frame. - Volte para um plano sequencial.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Plan a multisession of four workers
___(___, ___)
df_stocks %>%
# Split the data by Company
___(___) %>%
# Apply mean_dist() using the correct future_map() variant
___(___)
# Revert to sequential plan
___(___)