1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Programowanie równoległe w R
Connected

ćwiczenie

Grupowy bootstrap cen akcji

Pracujesz jako analityk statystyczny w firmie maklerskiej. Otrzymałeś dane o dziennych cenach akcji z ostatniego miesiąca, pobrane ze strony Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dane mają następujący format:

    Company   Price
1    Google 2863.00
2 Microsoft  335.46
3   Netflix  591.61
4  Facebook  346.91
...

Twój przełożony chce zobaczyć rozkład dla każdej spółki w osobnej kolumnie, żeby móc łatwo zwizualizować dane w programie Microsoft Excel.

Dane są już wczytane do twojego środowiska jako df_stocks. Napisałeś również funkcję mean_dist(), która wykonuje bootstrapping. mean_dist() przyjmuje ramkę danych jednej spółki i zwraca wektor. Obliczenia należy uruchomić równolegle. Pakiet furrr jest już załadowany.

Instrukcje

100 XP
  • Zaplanuj sesję wielowątkową z czterema procesami roboczymi.
  • Podziel ramkę danych według unikalnych wartości w kolumnie Company.
  • Zastosuj mean_dist() do podzielonych ramek danych, używając wariantu future_map(), który łączy wyniki jako kolumny ramki danych.
  • Przywróć plan sekwencyjny.