Grupowy bootstrap cen akcji
Pracujesz jako analityk statystyczny w firmie maklerskiej. Otrzymałeś dane o dziennych cenach akcji z ostatniego miesiąca, pobrane ze strony Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dane mają następujący format:
Company Price
1 Google 2863.00
2 Microsoft 335.46
3 Netflix 591.61
4 Facebook 346.91
...
Twój przełożony chce zobaczyć rozkład dla każdej spółki w osobnej kolumnie, żeby móc łatwo zwizualizować dane w programie Microsoft Excel.
Dane są już wczytane do twojego środowiska jako df_stocks. Napisałeś również funkcję mean_dist(), która wykonuje bootstrapping. mean_dist() przyjmuje ramkę danych jednej spółki i zwraca wektor. Obliczenia należy uruchomić równolegle. Pakiet furrr jest już załadowany.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Programowanie równoległe w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Zaplanuj sesję wielowątkową z czterema procesami roboczymi.
- Podziel ramkę danych według unikalnych wartości w kolumnie
Company. - Zastosuj
mean_dist()do podzielonych ramek danych, używając wariantufuture_map(), który łączy wyniki jako kolumny ramki danych. - Przywróć plan sekwencyjny.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plan a multisession of four workers
___(___, ___)
df_stocks %>%
# Split the data by Company
___(___) %>%
# Apply mean_dist() using the correct future_map() variant
___(___)
# Revert to sequential plan
___(___)