1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

道练习

Коваріація активів і волатильність портфеля

Тепер, коли ви проаналізували дохідність портфеля інвестиційних банків, час оцінити ризикованість портфеля за допомогою матриці коваріації, щоб визначити волатильність портфеля.

Спочатку обчисліть коваріацію між asset_returns і з'ясуйте, у якого з банків була найвища волатильність у період кризи 2008–2009 років.

Далі, маючи weights для рівноважного портфеля, знайдіть річну волатильність портфеля за той період, використовуючи portfolio_returns.

Нарешті, застосуйте 30-денне вікно, щоб побудувати часовий ряд волатильності, і візуалізуйте його на графіку.

说明 1 / 共 4 个

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Обчисліть матрицю коваріації asset_returns портфеля за допомогою методу .cov(), а потім річне значення, помноживши коваріацію на кількість торгових днів (252).