1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Розбираємо фінансову кризу на періоди

У відео ви бачили ефективну межу для портфеля інвестиційних банків за весь період 2005–2010, який охоплює час до, під час і після світової фінансової кризи.

Тут ви розіб'єте цей період на три підперіоди, або epochs: 2005–2006 (before), 2007–2008 (during) та 2009–2010 (after). Для кожного періоду ви обчислите ефективну коваріаційну матрицю та порівняєте їх між собою.

prices портфеля за 2005–2010 доступні у вашому робочому середовищі, так само як і об'єкт CovarianceShrinkage з PyPortfolioOpt.

Інструкції

100 XP
  • Створіть словник epochs: його ключі — це підперіоди, а значення — словники з датами 'start' і 'end'.
  • Для кожного ключа підперіоду в epochs задайте sub_price як діапазон prices для цього підперіоду.
  • Використайте sub_price та об'єкт CovarianceShrinkage, щоб знайти ефективну коваріаційну матрицю для кожного підперіоду.
  • Виведіть і порівняйте отримані ефективні коваріаційні матриці для всіх трьох підперіодів.