1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Оцінювання опціонів і базовий актив

Опціони — це по суті „ставки" на майбутню динаміку ціни базового активу.

Наприклад, опціон put зростає у вартості, коли спот-ціна (ринкова) падає нижче ціни виконання. Власник опціону може здійснити виконання: продати базовий актив за страйком \(X\) і викупити його назад за спотом \(S < X\), отримавши прибуток \(X - S\).

У цій вправі ви оціните та візуалізуєте європейський опціон put на акції IBM, знову застосувавши формулу оцінювання Блека — Шоулза, коли змінюється спот \(S\).

Страйк X = 140, час до погашення T — 1/2 року, а безризикова відсоткова ставка — 2%.

Річна волатильність IBM доступна як sigma, а вісь для візуалізації option_axis — щоб додати ваш графік.

Вихідний код функції black_scholes() можна знайти тут.

Інструкції

100 XP
  • Присвойте IBM_spot перші 100 спостережень із ряду спот-цін IBM.
  • Обчисліть масив Numpy option_values, ітеруючись через перерахування IBM_spot і використовуючи формулу ціноутворення black_scholes().
  • Побудуйте графік option_values, щоб побачити зв'язок між змінами спот-ціни (синім) і змінами вартості опціону (червоним).