1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Мінімізація CVaR

У цій вправі ви потренуєтеся використовувати інструменти PyPortfolioOpt для мінімізації CVaR як цілі керування ризиком.

Ви імпортуєте модуль pypfopt.efficient_frontier і отримаєте клас EfficientCVaR, створивши його екземпляр на основі активів інвестбанків за період 2005–2010 років.

Потім ви скористаєтеся методом екземпляра min_cvar(), щоб знайти оптимальні ваги портфеля, які мінімізують CVaR.

Доходності активів портфеля містяться у векторі returns — у цій вправі також використовується словник names, щоб зіставити ваги портфеля з назвами банків.

Інструкції

100 XP
  • Імпортуйте клас EfficientCVaR з pypfopt.efficient_frontier.
  • Створіть екземпляр класу EfficientCVaR ec, використовуючи returns; зверніть увагу, що expected_returns не потрібен, адже цільова функція відрізняється від оптимізації середнє–дисперсія.
  • Знайдіть і виведіть оптимальний портфель за допомогою методу .min_cvar() екземпляра ec.