1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Структурний злам під час кризи: I

У розділах 1 і 2 ви вже бачили, що глобальна фінансова криза змінила сприйняття інвесторами ринкового ризику та вплинула на їхні рішення щодо розподілу портфеля, щоб керувати ризиком.

Тепер у вас є нагода з'ясувати, чи відбулося щось «структурне» між 2005 і 2010 роками. У цій вправі ви перевірите, чи можуть квартальні мінімальні значення портфеля та часовий ряд середньої волатильності дохідності разом вказувати на структурний злам.

Спершу перевірте це за допомогою простої візуалізації даних. Побудуйте графіки квартальних мінімальних дохідностей портфеля port_q_min і середньої волатильності дохідності vol_q_mean, щоб визначити дату, коли міг статися структурний злам.

Інструкції

100 XP
  • Побудуйте графік квартальних мінімальних дохідностей портфеля.
  • Побудуйте графік квартальної середньої волатильності дохідностей.
  • Визначте дату, коли міг відбутися структурний злам.